AQOM Index
Registro delle operazioni reali e statistiche calcolate da quel registro. Le perdite restano dentro: un indice che sale sempre non è un indice, è una brochure.
Come si legge questa pagina — e cosa non troverai
I numeri nascono dalle righe
Ogni statistica è ricalcolata dal registro qui sotto ad ogni caricamento della pagina. Non esiste un campo dove scrivere il rendimento: per cambiarlo servirebbe cambiare le operazioni, e le operazioni sono incatenate.
Le perdite non si tolgono
Nessuna selezione dei momenti buoni: entrano tutte le operazioni chiuse, nello stesso ordine in cui sono state registrate. I filtri servono a interrogare i dati, non a ripulirli.
Il campione conta più del risultato
Sotto le 30 operazioni Sharpe, profit factor e win rate sono rumore. Dove lo storico non basta la pagina scrive un trattino invece di un numero: il rendimento annuo, per esempio, compare solo dopo 90 giorni.
Il metodo resta fuori
Ingresso, stop e obiettivo non vengono pubblicati: da quei livelli si ricostruisce la strategia. Quello che serve a verificarmi è qui e non costa niente; quello che serve a replicarmi è nella gamma servizi.
La catena di impronte
Ogni riga contiene l'impronta di quella precedente. Modificare un'operazione passata cambia la sua impronta e rompe tutte le successive: il registro se ne accorge da solo.
Cosa non è
Non è uno strumento finanziario, non è un fondo, non è un'offerta di investimento. È il resoconto di un'attività personale in fase di test. I risultati passati non dicono nulla su quelli futuri.
Andamento — tutti gli strumenti · rischio registrato
Indice a base 100 alla prima operazione. Ogni punto è un giorno con almeno un'operazione chiusa; nei giorni senza operazioni la linea resta piatta.
Statistiche di sintesi — tutti gli strumenti · rischio registrato
| Statistica | Tutte |
|---|---|
| Prima operazione | — |
| Ultima operazione | — |
| Giorni di storico | — |
| Operazioni | 0 |
| Rendimento tot. (%) | — |
| Rendimento annuo (%) | — |
| Volatilità ann. (%) | — |
| Sharpe | — |
| Sortino | — |
| Ritracciamento max (%) | — |
| A obiettivo (%) | — |
| Profit factor | — |
| Attesa per operazione (R) | — |
| Somma R | — |
| Rendimento medio (%) | — |
| Media operazione vinta (R) | — |
| Media operazione persa (R) | — |
| Rapporto vinta/persa | — |
| Migliore (R) | — |
| Peggiore (R) | — |
| Serie max vinte | — |
| Serie max perse | — |
Volatilità, Sharpe e Sortino sono calcolati sui rendimenti giornalieri (giorni di mercato senza operazioni compresi) e annualizzati su 252 giorni, con tasso privo di rischio pari a zero. R = multiplo del rischio: +1R significa aver guadagnato quanto si era messo a rischio.
Rendimenti per periodo — tutti gli strumenti · rischio registrato
Nessun periodo da riassumere: il registro è ancora vuoto.
Rendimenti composti all'interno del periodo, in percentuale sul capitale. L'intensità del colore è proporzionale al risultato più grande della tabella.
Metriche a confronto — tutti gli strumenti · rischio registrato
Stesse misure della tabella, lette per colonna: servono a vedere se il risultato è distribuito o concentrato su un mercato o una direzione.
Registro operazioni — 0 chiuse su 0 registrate
Nessuna riga. La prima operazione registrata apre la catena: da quel momento resta qui, in profitto o in perdita.
«Effetto» è l'impatto dell'operazione sull'indice: rischio × risultato in R. L'impronta è il legame crittografico con la riga precedente.
Integrità del registro — verifica indipendente
—
L'impronta dell'ultima riga riassume tutto il registro e viene pubblicata periodicamente: da quel momento il passato è congelato, perché qualsiasi modifica successiva produrrebbe un'impronta diversa da quella già resa pubblica.
Il registro è vuoto — ed è la cosa più importante di questa pagina
Non ci sono ancora operazioni. Preferisco una pagina vuota a numeri che nessuno può verificare: il primo trade registrato aprirà la catena, e da lì la curva, le statistiche e le tabelle qui sopra si riempiranno da sole.