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Strategy Tearsheet · Quant22 maggio 2026· 7 pagine

Strategy Tearsheet — PDH Body-Breakout con filtro EMA50/200

US100 / NDX · Daily · 1:1 Risk-Reward · 16.4 anni out-of-sample

  • Esecuzione anti look-ahead: ordine all'open di t+1, mai sui prezzi non ancora noti
  • Filtro di regime EMA50/200: solo long in uptrend, solo short in downtrend
  • Risk 1% per trade, hard cap leva ≤10x per evitare wick microscopici → esposizione 50x
  • Costi reali 0.05% round-turn (spread + slippage + commissioni)
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N. trade (OOS)
409
CAGR
+0.93%
Sharpe
0.21
Sortino
2.70
Max drawdown
−16.5%
Profit factor
1.08
Win rate
53.8%
t-stat
1.16
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