Research — Paper del desk

Research

Paper del desk.

Backtest, validazione statistica, ricerca quantitativa. I PDF sono distribuiti su richiesta — l'abstract è pubblico, il documento integrale arriva via email.

Strategy Tearsheet · QuantPDF · 7p

Strategy Tearsheet — PDH Body-Breakout con filtro EMA50/200

US100 / NDX · Daily · 1:1 Risk-Reward · 16.4 anni out-of-sample

Strategia daily di breakout: long sopra il PDH (Previous Day High) confermato vs. due sessioni prima e con corpo rialzista, filtrata dal trend EMA50/200. Stop al wick precedente, TP fisso 1:1, esecuzione all'open di t+1 (anti look-ahead). 409 trade su 16.4 anni: CAGR +0.93%, max DD −16.5%, Sharpe 0.21, t-stat 1.16. L'edge per-trade è positivo (+0.15%) ma la significatività statistica non supera la soglia 2.0 — pubblicato come esempio di trasparenza nella ricerca quant: non tutto quello che si testa merita di andare in produzione.

US100NDXIndex Futures

2026-05-22Richiedi accesso →

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Backtest · QuantPDF · 7p

Backtest Report — Trend-Following MA Crossover

Validazione statistica multi-asset, 26 strumenti dal 2008, walk-forward OOS

Strategia trend-following testata in walk-forward (train 3 anni / test 1 anno) su 26 strumenti liquidi tra equity, indici, commodities, FX. Con 1691 trade il t-stat dell'expectancy è 6.07: l'edge del trend-following non è frutto del caso.

NQESEquitiesCommodities

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